standarde economice ale activităților bancare - studopediya
Managementul băncii lucrător dualitatea prin sistemul de reglementări prudențiale permite o indirectă, mediată de efectul asupra valorii sumei totale a plății fondurilor necesare pentru procese industriale vosproizvodst-venos.
Noua ediție a actului normativ al Băncii România privind raporturile obligatorii ale băncilor, dezvoltate în dezvoltarea Legii cu privire la Banca România ia în considerare la nivel național și practicile internaționale de supraveghere bancară. Conform actului normativ prevăzut pentru reducerea listei de standarde obligatorii, a redus valoarea minimă a lichidității instantanee și actuale, modificarea ordinii de calcul a indicatorilor de lichiditate, clarificarea standardelor de procedură de proiectare care reglementează riscul de credit, precum și furnizarea de sucursale regionale dreptul de a stabili valorile de referință ale standardelor obligatorii. Stabilit obligația de a respecta standardele obligatorii de către instituțiile de credit pe o bază de zi cu zi, ceea ce a ajutat la neutralizarea practica trecut comun a operațiunilor de „reglementare“ instituții de credit individuale, pentru a asigura conformitatea cu reglementările formale obligatorii cu privire la datele de raportare.
Pentru a asigura stabilitatea instituțiilor de credit Bank of România poate stabili următoarele reguli obligatorii: [104]
1) Rata de adecvare a capitalului băncii;
2) standarde de lichiditate;
3) riscul maxim pe debitor sau grup de debitori;
4) dimensiunea maximă a riscurilor de credit mari;
5) Valoarea maximă a creditelor, garanții bancare și cauțiuni acordate de către proprii membri (acționari);
6) valoarea totală a riscului de insideri bancare;
7) standardele utilizarea fondurilor proprii (capital) ale instituției de credit pentru achiziționarea de acțiuni (acțiuni) în alte persoane juridice.
Rata de adecvare a capitalului (capital) (H1) - (regleaza limite) riscul de insolvabilitate a băncii și definește cerințele pentru suma minimă a fondurilor proprii (capital) necesare pentru riscurile de credit, operaționale și de piață. N1 Raportul este definit ca raportul dintre valoarea fondurilor proprii (capital) ale băncii și valoarea activelor sale ponderate în funcție de nivelul de risc. În calculul normei H1 incluse:
- expunerea la riscul de credit al activelor reflectate în conturile de bilanț (active nete de provizioane pentru pierderi posibile și provizioane pentru posibile pierderi din credite la credite și datorii echivalente, ponderate în funcție de nivelul de risc);
- expunerea la riscul de credit datorii contingente de credit;
- expunerea la riscul de credit pe tranzacțiile forward și instrumente financiare derivate;
- valoarea riscului operațional;
- valoarea riscului de piață.
Raportul dintre rata instantanee de lichiditate (N2) reglementează (limitele) riscul de pierdere de lichiditate a băncii în termen de o zi lucrătoare și determină raportul minim al activelor bancare extrem de lichide la pasive (pasive) a băncii cu privire la conturile de cerere, ajustată în funcție de valoarea minimă a soldului agregat al conturilor de și persoanele juridice (altele decât instituțiile de credit) a cererii.
Raportul lichiditatii curente (N3) reglementează (limitele) riscul de pierdere de lichiditate a băncilor în următorii la data standard de calcul de 30 de zile calendaristice și determină raportul minim al activelor lichide la pasive (pasive) în conturile băncii la cerere și cu o scadență a pasivelor în termen de 30 de zile calendaristice, ajustată în funcție de valoarea soldului agregat minim pe conturile persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor de credit) și cererea pentru o perioadă de executare a el obligație în următoarele 30 de zile calendaristice.
Specificația raportului de lichiditate pe termen lung (N4) reglementează (limite) riscul de pierdere a lichidității bancare, ca urmare a introducerii fondurilor în active pe termen lung și determină raportul maxim al cerințelor de creditare a băncii cu un termen rămas până la scadență mai mare de 365 sau 366 de zile, la fondurile proprii (capital) ale băncii și pasive (pasive) cu termenul rămas până la scadență mai mare de 365 sau 366 de zile, corectat pentru valoarea minimă a soldului agregat al conturilor cu Timeframe Am angajamente la 365 de zile calendaristice și conturile la vedere ale persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor de credit).
Raportul de risc maxim pentru fiecare debitor sau unui grup de debitori înrudite (N6) reglementează (limite) riscul de credit al băncii în raport cu un debitor sau un grup de debitori aferente, și determină raportul maxim din valoarea totală a cerințelor de credit bancare pentru debitor sau grup de debitori fondurilor proprii (capital) Bank.
Valoarea maximă a riscurilor de credit mari (H7) reglementează (limite) valoarea totală a riscului băncii de credit mari și determină raportul maxim din valoarea totală a riscurilor majore de credit și valoarea fondurilor proprii (capital) ale băncii.
Valoarea maximă a creditelor, garanții bancare și cauțiuni emise de bancă membrilor săi (acționari) (N9.1), reglementează (limite) riscul de credit al băncii în ceea ce privește membrii (acționari) ai băncii determină raportul maxim de valoarea creditelor, garanții bancare și cauțiuni acordate banca membrilor săi (acționari) fonduri proprii (capital) a băncii.
Raportul de expunere la risc agregat de insideri bancare (N10.1) reglementează (limitele) riscul de credit total al băncii în raport cu toate din interior, care include persoanele fizice care pot afecta decizia de a acorda un împrumut bancar. Norma N10.1 specifica raportul maxim din valoarea totală a cerințelor de credit pentru cei din interior să dețină fonduri (capital) ale băncii.
Raportul de utilizare a fondurilor proprii (capital) ale băncii pentru achiziționarea de acțiuni (acțiuni) în alte persoane juridice (H12) reglementează (limite) riscul cumulativ al stocurilor bancare de investiții (acțiuni) ale altor persoane juridice, și determină raportul maxim al sumelor investite de către bancă pentru cumpărarea de acțiuni (acțiuni) alte persoane juridice la fondurile proprii (capital) ale băncii. La calcularea standardului H12 a inclus investiții bancare în acțiuni (acțiuni) ale persoanelor juridice, dobândite în scopul de a obține venituri din investiții, inclusiv în încredere, cu excepția investițiilor care reduc rata fondurilor proprii (capital).
Băncile sunt obligate să respecte standardele obligatorii stabilite de fiecare zi. încălcare Banca a valorii numerice a raporturi obligatorii începând cu orice zi de tranzacționare este un eșec de a se conforma standardelor obligatorii.
Băncile pe o bază lunară începând cu prima zi a fiecărei luni, prezintă instituției teritoriale a Băncii România, care efectuează supravegherea activităților lor, informații cu privire la calcularea standardelor și valorilor obligatorii.